Risco é um conceito central em várias disciplinas, incluindo finanças, engenharia, saúde e gestão de projetos. Já a gestão de risco envolve identificar, analisar e responder a esses riscos para minimizar seus impactos negativos. Por exemplo, em finanças, o risco pode estar relacionado à volatilidade dos mercados e ao potencial de perdas financeiras. Na engenharia, o risco pode envolver falhas técnicas ou acidentes. Em saúde, risco pode se referir à probabilidade de ocorrência de doenças ou complicações médicas.
Fonte: Elaborado pela professora, 2024.
Marque a alternativa que mostra corretamente o conceito de risco em um contexto geral de gestão.
QUESTÃO 2
Em um ambiente empresarial, a classificação de riscos é essencial para a gestão eficaz e para a tomada de decisões informadas. Os riscos podem ser categorizados de várias maneiras, dependendo da natureza da empresa e dos objetivos específicos da gestão de riscos. Cada categoria de risco exige abordagens específicas para mitigação e controle.
Fonte: Elaborado pela professora, 2024.
Os riscos geralmente são classificados em um ambiente empresarial como sendo:
QUESTÃO 3
O Índice Beta é um importante indicador financeiro. Ele nos permite diferenciar ativos defensivos de ativos agressivos. Em épocas de crise, por exemplo, é preferível ter ativos mais defensivos em sua carteira de investimentos. E é através do índice beta que você poderá separar o nível de risco dos ativos.
Elaborado pelo professor, 2021.
Se o beta da carteira X é de 1,9 e o índice de mercado valoriza 5%, em termos estatísticos espera-se que a carteira:
QUESTÃO 4
Supondo um acionista deseja saber o retorno esperado da sua carteira de investimentos. Sabendo que o dividendo (Dt) que os acionistas irão receber seja de R$12,00 por ação, o preço da ação no ano anterior (Pt-1) era de R$110,00 e o preço atual (Pt) da ação é de R$120,00. Calcule a taxa de retorno esperada do investimento.
Fonte: Elaborado pela professora, 2024.
Agora, marque a alternativa correta:
QUESTÃO 5
É um tipo de risco financeiro que pode ser controlado por meio de concessão de limites e modelos de riscos. Os modelos utilizam informações financeiras das pessoas físicas e jurídicas para identificar sua capacidade de pagamento e elaborar ratings de classificação.
Fonte: PARDO, P. Gestão de Riscos.Maringa-PR: UniCesumar, 2017.
Sobre o exposto, assinale a alternativa correta:
QUESTÃO 6
Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo na frequência e na gravidade dos ciberataques direcionados a empresas de todos os tamanhos. Os ataques cibernéticos não só comprometem dados confidenciais, mas também podem resultar em interrupções severas nos negócios e perdas financeiras substanciais. Como medida preventiva, muitas empresas estão investindo em tecnologias avançadas de segurança cibernética e implementando políticas rigorosas de proteção de dados.
Fonte: Elaborado pela professora, 2024.
Marque a alternativa que apresenta a medida mais eficaz para mitigar os riscos mencionados no texto base.
QUESTÃO 7
Ao avaliar um projeto de investimento normalmente utiliza-se um conjunto de métodos que visam definir a viabilidade ou não do mesmo, sendo de suma importância para tomada de decisão, de forma assertiva, visando a sua realização ou seu abandono.
Elaborado pelo professor, 2018.
Diante disso, leia as afirmativas a seguir.
I.Para calcular o VPL precisamos antes calcular os fluxos de caixa dos anos anteriores, pois assim, podemos descontar os valores passados a uma TMA.
II. O método da taxa interna de retorno e o valor presente líquido são importantes, pois levam em consideração o valor do dinheiro no tempo.
III. O VPL representa o resultado líquido do projeto no período zero e a TIR representa uma medida da taxa de rentabilidade.
IV.A decisão de investimento é tomada com base nas receitas e não leva em consideração o fluxo de caixa líquido.
V. O VPL não considera o valor do dinheiro no tempo, mas a TIR sim.
É correto o que se afirma em:
QUESTÃO 8
Riscos operacionais referem-se a possíveis perdas resultantes de falhas em processos internos, pessoas, sistemas ou de eventos externos. Nesse sentido, a gestão de riscos operacionais envolve identificar, avaliar e mitigar essas ameaças para minimizar seu impacto nas atividades empresariais. A importância da gestão de riscos operacionais está em garantir a continuidade dos negócios, a eficiência operacional e a proteção dos ativos da empresa.
Fonte: Elaborado pela professora, 2024.
Com base no texto, marque a alternativa que melhor descreve os riscos operacionais em um ambiente empresarial.
QUESTÃO 9
Analise o texto a seguir:
Mariana encontrou uma variação de preços em ações da Empresa X. No mercado à vista, as ações são cotadas a R$ 19,00, enquanto no mercado futuro está cotada em R$ 22,00. Para se aproveitar dessa distorção de preços, Mariana compra o ativo à vista e vende no futuro, travando assim um lucro de R$ 3,00 por ativo na operação.
Com base na situação hipotética acima, pode-se afirmar que Mariana atua no mercado como uma participante do tipo e está sujeita ao(s) risco(s) de, assinale a opção correta:
QUESTÃO 10
CAPM é a sigla que expressa “Capital Asset Pricing Model” em português “Modelo de Precificação de Ativos de Capital”. É um método que analisa a relação entre o risco e o retorno que é esperado de um investimento. Muito utilizado em finanças para precificar títulos de risco e gerar retornos esperados para os ativos, o CAPM determina a taxa de retorno teórica apropriada para certo ativo em relação a uma carteira de mercado diversificada.”
Utilizando o modelo CAPM “Rs = Rf + Beta . (Rm - Rf)”, sendo o coeficiente beta de 2, em uma economia na qual os valores da taxa de retorno livre de risco (Rf) e da taxa de retorno de mercado (Rm) são, respectivamente, 5% e 10 % ao ano, o retorno esperado de determinado ativo (Rs) é de:
