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  • Período

    01/05/2025

  • Status

    Aberto

  • Nota máxima

    100,00%

  • Data Final

    valendo 100% da nota

  • Finalizado

    Não

  • Nota obtida

    100%

  • Data Gabarito/ Feedback

    a definir

  • Data e Hora Atual

    Horário de Brasília

  • Finalizado em

    31/12/2030

ATIVIDADE 3 - GFIN - GESTÃO DE RISCOS - 53_2025

ATIVIDADE 3 - GFIN - GESTÃO DE RISCOS - 53_2025

QUESTÃO 1

Considere os ativos A e B descritos no quadro a seguir:

Ativo Retorno Risco Coeficiente de Variação
A 10% 8% 0,80
B 12% 8% 0,67

 

Agora, analise as afirmativas a seguir:

I. Devemos optar pelo ativo B, pois apresenta maior retorno.

II. O ativo B trará maior retorno do que o ativo A.

III. Os ativos A e B possuem o mesmo fator de risco.

IV. O ativo B apresenta risco menor do que o ativo A.

É correto o que se afirma em:

Alternativas
Alternativa 1 - I, II e III, apenas.
Alternativa 2 - I, III e IV, apenas.
Alternativa 3 - I, II e IV, apenas.
Alternativa 4 - II, III e IV, apenas.
Alternativa 5 - I, II, III e IV.
QUESTÃO 2
A análise de crédito é um procedimento fundamental realizado por instituições financeiras para determinar a viabilidade de conceder crédito a um indivíduo ou empresa. Durante esse processo, diversos aspectos são avaliados, sendo que o objetivo é calcular o risco envolvido e tomar decisões informadas sobre a aprovação ou rejeição de solicitações de crédito.

 

Fonte: Elaborado pela professora, 2024.

 

São elementos essenciais na análise de crédito:

I. Capacidade de pagamento mensal.

II. Histórico de empregos anteriores.

III.O histórico de pagamentos do cliente.

IV. Relação entre dívida e renda.

Estão corretas somente as afirmativas:

Alternativas
Alternativa 1 - I, II e III, apenas.
Alternativa 2 - I, III e IV, apenas.
Alternativa 3 - I, II e IV, apenas.
Alternativa 4 - II, III e IV, apenas.
Alternativa 5 - I, II, III e IV.
QUESTÃO 3
A Moody’s define um rating como uma opinião sobre a capacidade e vontade de um emissor de fazer pagamentos pontuais num instrumento de dívida, como um título, durante a vida útil do investimento.

 

 

Fonte: LIMA, Fabiano Guasti. Análise de riscos. Barueri [SP]: Atlas, 2023.

 

Com relação aos códigos de classificação da Moody’s , analise as afirmativas a seguir:

I. O código Aaa é o mais alto grau de investimento.

II. O código Ca é altamente especulativo.

III. São divididos em dois grupos: grau de investimento e grau especulativo.

IV. São ratings de longo prazo, ou seja, vencimentos de, no mínimo, um ano.

É correto o que se afirma em:

Alternativas
Alternativa 1 - I, II e III, apenas.
Alternativa 2 - I, III e IV, apenas.
Alternativa 3 - I, II e IV, apenas.
Alternativa 4 - II, III e IV, apenas.
Alternativa 5 - I, II, III e IV.
QUESTÃO 4

Se você investe dinheiro, você deve ter muita atenção com os conceitos de risco e o retorno. Afinal, no mercado financeiro, é comum que alternativas mais seguras apresentem retornos limitados e as mais arriscadas podem ter uma rentabilidade maior. Mas como avaliar se vale a pena correr o risco? Alguns indicadores ajudam na avaliação.

Diante do exposto, apresente  qual é o indicador que apresenta a relação entre risco retorno de um investimento.

I. O índice Beta demonstra a estabilidade do ativo quanto ao indicador de referência.

II. O Beta é a medida do risco sistemático de um ativo. Ele mede a contribuição do risco de um ativo para o risco de mercado.

III. O Beta pode ser entendido como uma medida do risco que um ativo apresenta quando o mercado financeiro é impactado por determinada condição.

IV. O Beta, é uma boa ferramenta utilizada na hora de comparar dois investimentos com riscos diferentes. O indicador irá te dizer qual dos dois produtos obteve a melhor performance em relação ao risco que ele apresenta.

É correto o que se afirma em:

Alternativas
Alternativa 1 - I e II, apenas.
Alternativa 2 - II e III, apenas.
Alternativa 3 - III e IV, apenas.
Alternativa 4 - I, II e IV, apenas.
Alternativa 5 - I, II, III e IV.
QUESTÃO 5
Uma loja de materiais de construção localizada no município de Maringá/PR está analisando um projeto que tem um investimento inicial de R$ 50.000,00, com previsão de fluxo de receitas anuais de R$ 19.500,00 por três anos. A Taxa Mínima da Atratividade (TMA) do projeto é de 5% ao ano.

 

Com base no exposto analise as afirmativas a seguir:

I. A empresa ganhará mais investindo no projeto do que a TMA.

II. A Taxa Interna de Retorno (TIR) é de 8% a.a.

III. O projeto é viável, pois a TMA é menor do que a TIR.

IV. O projeto não é viável, pois a TIR não foi satisfatória.

Assinale a alternativa correta:

Alternativas
Alternativa 1 - I, II e III, apenas.
Alternativa 2 - I, III e IV, apenas.
Alternativa 3 - I, II e IV, apenas.
Alternativa 4 - II, III e IV, apenas.
Alternativa 5 - I, II, III e IV.
QUESTÃO 6
A empresa XYZ está considerando um determinado projeto que custa R$250.000,00. Para financiar o investimento, ela está analisando três opções: financiamento total com capital próprio, financiamento total com capital de terceiros ou utilizará 67% de capital de terceiros e 33% de capital próprio. Para tomar essa decisão, analise as informações a seguir:

- Taxa Livre de Risco: 3%

-  Retorno Esperado do Mercado: 8%

- Beta da Ação: 1,2

 

Fonte: Elaborado pela professora, 2024.

 

A partir das informações apresentadas, o custo do capital utilizando o modelo CAPM, é de:

Alternativas
Alternativa 1 - 7%.
Alternativa 2 - 8%.
Alternativa 3 - 9%.
Alternativa 4 - 9,6%.
Alternativa 5 - 10%.
QUESTÃO 7
Considere um projeto de investimento que requer um investimento inicial de R$100.000,00 e promete fluxos de caixa anuais de R$30.000,00 ao longo de cinco anos. A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) do projeto é de 10% ao ano. Encontre o valor presente líquido (VPL) deste projeto.

 

Fonte: Elaborado pela professora, 2024.

 

Agora, marque a alternativa correta:

Alternativas
Alternativa 1 - VPL = R$11.456,90.
Alternativa 2 - VPL = R$ 12.895,31.
Alternativa 3 - VPL = R$ 13.723,60.
Alternativa 4 - VPL = R$14.843,09.
Alternativa 5 - VPL = R$15.124,65.
QUESTÃO 8
O índice beta é uma medida utilizada para avaliar o risco de um ativo em relação ao mercado como um todo. Ele indica a sensibilidade do retorno de um ativo às mudanças no retorno do mercado. Os Investidores utilizam o índice beta para compreender o comportamento esperado de um ativo em diferentes condições de mercado e para tomar decisões de investimento informadas.

 

Fonte: Elaborado pela professora, 2024.

 

Marque a alternativa que mostra o significado de um índice beta igual a 1,5 para uma ação.

Alternativas
Alternativa 1 - A ação tem um retorno garantido de 1,5%.
Alternativa 2 - A ação é 1,5 vezes mais volátil que o mercado.
Alternativa 3 - A ação é 1,5 vezes mais segura que o mercado.
Alternativa 4 - A ação é 1,5 vezes mais lucrativa que o mercado.
Alternativa 5 - A ação tem 1,5 vezes mais volume de negociações que o mercado.
QUESTÃO 9

↵

O Value at Risk (VaR) é uma medida estatística utilizada para quantificar o nível de risco financeiro dentro de uma empresa ou portfólio de investimentos ao longo de um período específico. Ele estima quanto um conjunto de investimentos pode perder (com uma determinada probabilidade) em condições normais de mercado dentro de um determinado período, como um dia, semana ou mês. O VaR ajuda instituições financeiras e investidores a gerenciar seu risco.

 

Fonte: Elaborado pela professora, 2024.

 

Sobre o Var, marque a alternativa correta:

Alternativas
Alternativa 1 - O VaR representa a perda média esperada em uma carteira de investimentos.
Alternativa 2 - Um VaR de 95% significa que há 95% de chance de não ocorrer perda na carteira.
Alternativa 3 - O VaR é usado principalmente para calcular o retorno potencial de um investimento.
Alternativa 4 - Um VaR de 100 reais a 95% implica que há 5% de chance de a perda exceder 100 reais. (Gabarito Oficial)
Alternativa 5 - O VaR é calculado apenas levando em consideração a volatilidade dos ativos.
QUESTÃO 10
Quem já investe há algum tempo na Bolsa certamente já ouviu falar em opções. Elas também são negociadas na B3 e estão atreladas a outros ativos de renda variável, como as ações. As opções podem ser utilizadas para fins bem distintos.
Disponivel em:< https://www.infomoney.com.br/guias/mercado-de-opcoes/>. Acesso em: 08 agosto 2021.
Quem compra uma opção de venda passa a ter o direito de vender o ativo-objeto ao preço de exercício da opção. Nestas operações, negociam-se o direito, por um determinado período, de comprar ou vender um lote de ações por um preço fixado, o preço de exercício ou strike. Esta á uma ferramenta que pode ser utilizada para:
Alternativas
Alternativa 1 - Realizar alavancagem de carteira e maximizar as oscilações do mercado.
Alternativa 2 - Evitar as oscilações do mercado ou realizar alavancagem de carteira.
Alternativa 3 - Evitar alavancagem de carteira e aproveitar as oscilações do mercado.
Alternativa 4 - Evitar as oscilações do mercado e evitar alavancagem de carteira.
Alternativa 5 - Mitigar o risco de inadimplência.
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