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  • Período

    01/05/2025

  • Status

    Aberto

  • Nota máxima

    100,00%

  • Data Final

    valendo 100% da nota

  • Finalizado

    Não

  • Nota obtida

    100%

  • Data Gabarito/ Feedback

    a definir

  • Data e Hora Atual

    Horário de Brasília

  • Finalizado em

    31/12/2030

O Value at Risk (VaR) é uma medida estatística utilizada para quantificar o nível de risco financeiro dentro de uma empresa ou portfólio de investimentos ao longo de um período específico. Ele estima quanto um conjunto de investimento

QUESTÃO 9

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O Value at Risk (VaR) é uma medida estatística utilizada para quantificar o nível de risco financeiro dentro de uma empresa ou portfólio de investimentos ao longo de um período específico. Ele estima quanto um conjunto de investimentos pode perder (com uma determinada probabilidade) em condições normais de mercado dentro de um determinado período, como um dia, semana ou mês. O VaR ajuda instituições financeiras e investidores a gerenciar seu risco.

 

Fonte: Elaborado pela professora, 2024.

 

Sobre o Var, marque a alternativa correta:

Alternativas
Alternativa 1 - O VaR representa a perda média esperada em uma carteira de investimentos.
Alternativa 2 - Um VaR de 95% significa que há 95% de chance de não ocorrer perda na carteira.
Alternativa 3 - O VaR é usado principalmente para calcular o retorno potencial de um investimento.
Alternativa 4 - Um VaR de 100 reais a 95% implica que há 5% de chance de a perda exceder 100 reais. (Gabarito Oficial)
Alternativa 5 - O VaR é calculado apenas levando em consideração a volatilidade dos ativos.
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